RCIのエクセルグラフ

RCI（Rank Correlation Index）、日本語だと順位相関係数
日付と価格に順位をつけ、その相関関係を計算したもの。

RCIの計算式
RCI　＝　{　１－[　６×ｄ／ｎ×( ｎ＾２－１) 　] 　}　×１００

ｄ：計算期間の日付の順位と価格の順位の差を2乗したものの合計
ｎ：計算期間
ｎ＾２：計算期間の２乗

チキン・ザ・エフエックス
RCI（期間３日）
http://jibunnenkin.blog.so-net.ne.jp/2006-08-07
上記より、エクセルで計算させました。



そして、表にすると




このようになりました。

＊ドル円データは、ヤフーファイナンスからです。
http://table.yahoo.co.jp/t?s=usdjpy=x&g=d
日本時間の午前6時45分から翌日午前6時45分までの24時間を一日とみなし、その間に市場でついた値から始値、高値、安値、終値をもとめています。

追加＞＞
ローソク足グラフ

タグ：RCI エクセルグラフ RCI計算式 順位相関係数 Rank Correlation Index

コメント 33

ｄをｎで表せますか？

終値のグラフは必要ありません。
高値・安値のグラフかローソク足がいいですね。
by 大黒天 (2009-01-16 09:44) 

dをｎであらわすと

RCI＝{　１－[　６×ｄ／ｎ×( ｎ＾２－１) 　] 　}　×１００

RCI／100＝１－[６×ｄ／ｎ× （ｎ＾２－１) ]

（RCI／１００）－１＝－[６×ｄ／ｎ× （ｎ＾２－１) ]

［ｎ× （ｎ＾２－１)][（RCI／１００）－１］＝－（６×ｄ）

（６×ｄ）＝－［ｎ× （ｎ＾２－１)][（RCI／１００）－１］

ｄ＝－｛［ｎ× （ｎ＾２－１)][（RCI／１００）－１］｝／６

　＝｛［ｎ× （ｎ＾２－１)][１－（RCI／１００）］｝／６

このように計算できると思いますが、変数がｎとRCIと２つになってしまいます。


by tomo (2009-01-16 12:26) 

ローソク足のチャート追加します。
by tomo (2009-01-16 12:27) 

dをｎだけでは、表せませんね。
by tomo (2009-01-16 12:34) 

dの値を求めるとき、期間がｎ＝３のとき
①まず日付に順位をつける（新しい日付から）
2009年1月9日　　　3　　
2009年1月13日　　2
2009年1月14日　　1
②価格に順位をつける（価格の大きい方から）
2009年1月9日 90.3099　　1
2009年1月13日 89.1299　　2
2009年1月14日 89.08　　　　3
③（日付の順位－株価の順位）の二乗を計算する
2009年1月9日　（3-1）＾2
2009年1月13日　（2-2）＾2
2009年1月14日　（1-3）＾2
④二乗した合計を求める
2＾2＋0＾2＋（-2）＾2＝8
ｄ＝8となります。



by tomo (2009-01-16 12:46) 

そうなんです、結局ｄは一般式で表せないんですよね。
日数の最適化を検証するには、プログラムを組むしかないってことですね。
by 大黒天 (2009-01-16 12:50) 

計算式　（ｎ＾２－１)　どーも顔に見えてしまって、ごめんなさい。

そうですか、お仕事ではなく趣味なんですか。
わたし、たまに海外にメールオーダーしますので￥＄レートは気になりますが、所詮資金難なのでお買い物もできません。（泣）
by GG233334 (2009-01-16 13:55) 

＞大黒天さん、最適化は、プログラムですか～。

＞GG233334さん、ゴルフの部品、海外オーダーですか？
すごいですね。

＞そらさん、ぴーすけ君さん、ナンピンマンさん、nice!ありがとうございます。
by tomo (2009-01-16 21:56) 

こんばんは。
ＭＴＢは買ったことがあります。
が、ゴルフのパーツまでは買えません。
by GG233334 (2009-01-19 17:11) 

私は味わい、私が探していたものを見つけました。
あなたは私の4日間の長い狩りを終えました！神はあなたの人を祝福します。すてきな一日を。
さようなら
by Ola (2017-10-15 00:34) 

私はこれを知っていますが、私は自分のウェブログを開始することを検討していますが、何がセットアップに必要なのか不思議でした。
私はあなたのようなブログを持っていると仮定しています。
私は非常にスマートではないので、私は100％確信していません。推奨事項
または助言は非常に高く評価されるでしょう。どうもありがとう
by Tonja (2017-10-21 23:31) 

信じられない！このブログは私の古いものとまったく同じように見えます！
それはまったく別の話題ですが、レイアウトとデザインはほとんど同じです。
色のすばらしい選択！
by Betty (2017-10-30 07:43) 

こんにちは、そこの素敵な記事については、メディアの印刷、
我々はメディアが事実の膨大な情報源であることを知っています。
by Malorie (2017-10-30 07:43) 

興味深い議論が明らかにコメントの価値がある。
あなたがこの問題についてもっと詳しく公開する必要があることは間違いありませんが、
それはタブー問題ではないかもしれませんが、一般的に人々はそのような話題について話しません。
次へ！乾杯！！
by Evie (2017-10-30 07:43) 

ご挨拶！この特定の記事の非常に有用なアドバイス！
最大の変更を加えるのは少しの変更です。ありがとう
共有！
by Edna (2017-10-30 08:57) 

素晴らしい投稿をありがとう！私は実際にそれを読んで楽しんだ、あなたは
素晴らしい著者になる私はあなたのブログにブックマークを付けることを確実にします。
ある時点で戻ってくるだろう。素敵な午後を過ごして、あなたの偉大な仕事を続けてほしいと願っています！
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あなたはすぐにもう一度書きたいと思います！
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Webブラウザの互換性の問題に遭遇したことはありますか？
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エクスプローラでは正しく動作しませんが、Safariでは素晴らしいと思います。
この問題を解決するための解決策はありますか？
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